Пути снижения инвестиционных рисков коммерческих банков

Пути снижения инвестиционных рисков коммерческих банков Голикова Наталья Александровна студент, Рязанский государственный университет имени С. Рязань Одна из основных целей деятельности банка — максимизация прибыли, а прибыль и риск — величины непосредственно соразмерные. Инвестиционная деятельность коммерческих банков заключается в повышении дохода от инвестиций при минимальном уровне риска вкладываемых ресурсов. При поиске оптимального сочетания риска и доходности следует принимать во внимание воздействие множества факторов, что делает эту задачу весьма сложной. Поэтому решение данной проблемы является актуальным, и одним из главных условий эффективности любой экономической деятельности. Инвестиционный риск коммерческого банка — это вероятность, угроза потери вложенных средств банка, неполучения от них абсолютной эффективности, обесценения инвестиций [1, . Инвестиционные риски банка связаны с возможностью: Согласно приведенному документу, риски делятся на 6 укрупненных категорий:

Методы снижения рисков

Методы минимизации финансовых рисков. Снижение общего уровня финансовых рисков, как правило, достигает-ся за счет эффективного управления финансовыми рисками, то есть снижения общего уровня финансовых рисков, минимизации внутренних рисков. Для эффективного управления финансовыми рисками необходимо сгруппи-ровать финансовые риски по условиям их возникновения видам.

Все методы, позволяющие минимизировать проектные риски, можно полное страхование инвестиционных проектов, но условия российской.

Методы снижения инвестиционных рисков В системе мер по обеспечению реализации инвестиционных проектов важное место принадлежит нейтрализации проектных рисков. Различные виды рисков имеют разную степень управляемости. Выявить уровень управляемости риска сложно, но необходимо для определения путей возможной нейтрализации их негативных последствий.

Нейтрализация инвестиционных рисков подразумевает, прежде всего, установление предельно допустимого уровня рисков по отдельным операциям, связанным с реализацией инвестиционного проекта. Такой уровень устанавливается в разрезе отдельных видов операций с учетом инвестиционного поведения владельцев предприятия, то есть их отношение к инвестиционному риску. Существуют следующие методы снижения инвестиционных рисков:

СПОСОБЫ МИНИМИЗАЦИИ РИСКОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В РОССИЙСКОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Другими словами, каждый вид финансового актива обладает риском потери капитала или его обесценивания. Тут к слову можно привести пример банковского депозита, минимальные риски которого сводятся только к банкротству финансовой организации. Если депозит защищен государством, то в пределах гарантированной суммы, ваши деньги вернутся к вам через некоторое время. Однако доходность депозита не перекрывает даже уровень инфляции. Далее разберем, какие виды инвестиционных рисков могут встречаться.

Возможным способом снижения риска является его страхование, которое по распространенных способов снижения риска инвестиционного проекта.

Скачать Часть 3 Библиографическое описание: Риск представляет собой финансовую категорию. Среди главных инвестиционных рисков выделяют: Среди главных примеров можно перечислить: Помимо этого, данные факторы влияют на реализацию проектов, объектов инвестирования. Для примера, можно перечислить такие факторы, как загрязнение окружающей среды, катастрофы экологического характера, разные экологические программы, радиационное благополучие, имеющие обычно социальную базу.

Всё вышеперечисленное во многом подрывает результативную инвестиционную деятельность. Поэтому предприятиям следует осуществлять контроль за управлением рисками для того, чтобы минимизировать возможные неблагоприятные последствия для финансовых результатов деятельности [3, с. Различают следующие основные способы минимизации рисков:

Риски в инвестиционной деятельности и способы их снижения

Наивная ложная диверсификация Что такое диверсификация? Такие действия выполняются с целью снижения степени рисков, но при этом они должны минимально оказывать влияние на доходность инвестиционного портфеля. Диверсификация считается наиболее обоснованным и сравнительно мало затратным методом снижения рисков. Принцип действия диверсификации заключается в разделении инвестиционных рисков, что препятствует их концентрации.

Определение термина Минимизация финансовых рисков. Методика оптимизации структуры капитала по критерию максимизации уровня условиях обеспечивают минимизацию инвестиционных рисков Наряду с рисками.

Об этих методах и поговорим подробнее. На фондовом рынке продаются и покупаются ценные бумаги многих компаний из разных отраслей экономики и с различными перспективами развития. Если, например, купить акции какого-либо банка, то возникает немалый риск того, что вложенные деньги будут потеряны: Однако, если ту же сумму денег вложить в акции не одного банка, а нескольких, то вероятность потерь минимизируется: С другой стороны, если в целом банковская отрасль будет развиваться и приносить доход, то, вложив деньги в акции нескольких банков, можно рассчитывать на среднюю доходность по акциям банковского сектора.

Таким образом, диверсификация инвестиций — это вложение капитала в различные финансовые инструменты или ценные бумаги разных компаний, отраслей экономики и т. Причем, чем менее связаны между собой финансовые инструменты — тем сильнее диверсификация и тем ниже риски потерь. Скажем, покупка акций и облигаций какого-либо банка вместо покупки только акций этого банка — это, в общем, тоже диверсификация облигации — менее доходный инструмент, но и менее рисковый , но, в случае проблем у этого банка, некоторые потери неизбежны.

Аналогично, если купить ценные бумаги разных банков, то появляется некоторая защищенность от проблем с финансовым состоянием отдельно банка, но, с другой стороны, остаются общие риски, характерные для банковского сектора снижение доходности вследствие неплатежей по кредитам, действия Центрального Банка и т. Если, вместо этого, вложить деньги не только в акции банков, но и, скажем, в ценные бумаги производителей сельскохозяйственной продукции, то риски для капитала еще сильнее снижаются.

Страхование риска — это возможность заранее заплатить определенную сумму денег за то, чтобы, в случае реализации риска банкротство компании, отзыв лицензии банка, девальвация и т. Пример — страхование вкладов АСВ в таком страховании есть специфика, например, невозможность отказаться от страховки, но в целом пример соответствует понятию.

Основные методы снижения финансовых рисков при инвестировании

Действия по снижению риска ведутся в двух направлениях: Первое направление заключается в попытке избежать любого возможного для фирмы риска. Решение об отказе от риска может быть вынесено на стадии принятия решения, а также путем отказа от какого-то вида деятельности, в которой фирма уже участвует.

Подскажите, пожалуйста, какие методы существуют и.

Практика управления рисками использует множество инструментов и методов, в том числе страхование, управление широким спектром рисков. Риск недофинансирования проекта — риск невыполнения участниками инвестиционного проекта своих обязательств по финансированию проекта, в том числе обязательств по вложению собственных средств в инвестиционный проект. Риск невыполнения обязательств поставщиками и подрядчиками: Риск присутствует и на производственной фазе риск поставщиков. Также следует предусматривать в договорах штрафные санкции, гарантии возврата аванса и гарантии должного исполнения контрактов или оплату основных сумм по контрактам после выполнения обязательств поставщиков, использовать различные формы страхования, избегать посредников.

Риск увеличения стоимости инвестиционного проекта: Риск недостижения заданных параметров проекта: Конструкционный риск — риск технической неосуществимости проекта на инвестиционной фазе , крайнее выражение вышеназванного риска недостижения заданных параметров проекта. Техническая неосуществимость проекта является следствием грубых ошибок при разработке, проектировании проекта, неверного выбора продукции проекта, базовых технологий, крайне неудачного размещения промышленной площадки.

Признак наличия риска — абсолютная новизна продукции проекта, технологии и пр. Следует отказываться от реализации проектов, имеющих высокие конструкционные риски. Производственные риски — риски нарушения нормального производственного процесса и или роста затрат, обусловленные техническими причинами технический риск , перебоями в снабжении риск поставщиков, транспортный риск , недостатками добываемого сырья, условий или объемов добычи геологический риск , экологическими проблемами экологический риск , недостатками менеджмента управленческий риск и пр.

Риск роста текущих затрат может быть также обусловлен ошибками в оценках затрат, допущенными на стадии обоснования проекта, технологическими ошибками, возможным изменением цен на сырье и комплектующие и пр.

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКОВ И МЕТОДОВ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ

За это время я смог заработать свой первый миллион и перевезти семью в Таиланд. Но мой день проходит не в блаженном безделье, он насыщен и ярок. Если вам интересно, чем живет современный миллионер, то узнать об этом вы можете тут. Вы решили заняться инвестициями, но не знаете с чего стоит начинать? Хочу раскрыть вам маленький секрет, который когда-то помог мне. Как вы уже, скорее всего, поняли еще один род моих занятий — профессиональное обучение молодых инвесторов.

Управление рисками — это комплекс методов и приемов анализа, оценки и снижения или нейтрализации негативных последствий рисковых событий.

Конкретным инвестиционным проектам могут также сопутствовать технические риски, зависящие от уровня техники, технологии и т. Несистематический риск можно частично устранить путем диверсификации инвестиционного портфеля предприятия. Управление риском — деятельность, направленная на предотвращение снижение риска финансовых потерь в процессе и вследствие реализации инвестиционного проекта. Способы снижения инвестиционного риска: Установление лимита, то есть предельной суммы расходов, кредита.

Отказаться от части доходов с целью избежать риска, то есть плата за снижение степени риска до нуля, обратившись в страховую компанию, применив самострахование резервирование , путем передачи части риска другим субъектам путем участия в венчурных компаниях. Процесс страхования риска от возможных потерь путем переноса риска, изменения цены с одного лица на другое. Хеджер стремится снизить риск с помощью покупки или продажи срочных контрактов. Риск берут на себя спекулянты, идущие на получение прибыли при игре на разнице цен форвардная сделка, фьючерсная сделка, опционная сделка.

Анализ чувствительности — это метод оценки влияния основных параметров финансовой модели на результирующий показатель например, или внутренняя норма доходности . Цель анализа чувствительности состоит в сравнительном анализе влияния различных факторов инвестиционного проекта на ключевой результирующий показатель эффективности проекта.

Последовательность проведение анализа чувствительности следующая. Выбор факторов, влияющих на величину ключевого показателя.

Методы предотвращения и минимизации инвестиционных рисков

Наиболее часто при этом применяются следующие группы методов: Технические методы основаны на внедрении различных технических средств, например, систем противопожарного контроля, банковских электронных расчетов, охранной сигнализации и т. К группе правовых методов относятся страхование, залог, неустойка штраф, пеня , поручительство гарантия , задаток. Организационно-экономические методы включают комплекс распорядительных мер, направленных на предотвращение потерь от риска в случае наступления неблагоприятных обстоятельств, а также на их компенсацию в случае возникновения потерь.

Методы минимизации финансовых рисков.: Снижение выделение инфляцион-ных, налоговых, кредитных, депозитных, инвестиционных рисков и т.д.

Методы снижения риска инвестиционного портфеля. Портфели роста рост капитала за счет роста курса ценных бумаг. В зависимости от соотношения ожидаемого роста капитала и риска можно выделить портфели агрессивного роста, консервативного роста акции крупных и стабильных компаний , портфель среднего роста. Этот тип портфеля обеспечивает заранее спланированный уровень дохода при почти нулевом риске.

Выбор ценных бумаг для портфельного инвестирования зависит от целей инвестора и его отношения к риску. Для всех инвесторов частных и институциональных принято выделять три типа целей инвестирования и связанного с ними отношения к риску. А Инвестор стремится защитить свои средства от инфляции; для достижения цели он предпочитает вложения с невысокой доходностью, но и с низким риском. Этот тип инвестора называют консервативным. К такому типу относится подавляющее число частных инвесторов. Б Инвестор пытается произвести длительное вложение капитала, обеспечивающее его рост.

Микроэкономика. Лекция 11. Инвестиции и риски. Оптимизация принимаемых решений